Insider information and its relation with the arbitrage condition and the utility maximization problem. | Math Biosci Eng;17(2): 998-1019, 2019 11 08. | MEDLINE

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BVS - MINISTÉRIO DA SAÚDE

Informação e Conhecimento para a Saúde

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Insider information and its relation with the arbitrage condition and the utility maximization problem.

D'Auria, Bernardo; Salmerón, José Antonio.

Afiliação

D'Auria B; Department of Statistics, Madrid University Carlos III, Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganés, Madrid (Spain).
Salmerón JA; Department of Statistics, Madrid University Carlos III, Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganés, Madrid (Spain).

Math Biosci Eng ; 17(2): 998-1019, 2019 11 08.

Article em En | MEDLINE | ID: mdl-32233567

Palavras-chave

No Free Lunch Vanishing Risk; arbitrage; enlargement of filtration; optimal portfolio; risk neutral measure; value of the information

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Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Idioma: En Ano de publicação: 2019 Tipo de documento: Article

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