Multiple change point detection and validation in autoregressive time series data. | Stat Pap (Berl);61: 1507-1528, 2020 Aug. | MEDLINE

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Multiple change point detection and validation in autoregressive time series data.

Ma, Lijing; Grant, Andrew J; Sofronov, Georgy.

Afiliação

Ma L; Department of Mathematics and Statistics, Macquarie University, Sydney, Australia.
Grant AJ; MRC Biostatistics Unit, University of Cambridge, Cambridge, UK.
Sofronov G; Department of Mathematics and Statistics, Macquarie University, Sydney, Australia.

Stat Pap (Berl) ; 61: 1507-1528, 2020 Aug.

Article em En | MEDLINE | ID: mdl-33564212

Palavras-chave

Autoregressive time series; Changepoint detection; Likelihood ratio scan statistics; Multiple testing problems

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Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Idioma: En Ano de publicação: 2020 Tipo de documento: Article

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