Application of the Esscher Transform to Pricing Forward Contracts on Energy Markets in a Fuzzy Environment. | Entropy (Basel);25(3)2023 Mar 18. | MEDLINE

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Application of the Esscher Transform to Pricing Forward Contracts on Energy Markets in a Fuzzy Environment.

Nowak, Piotr; Pawlowski, Michal.

Afiliación

Nowak P; Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Newelska 6, 01-447 Warsaw, Poland.
Pawlowski M; Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Newelska 6, 01-447 Warsaw, Poland.

Entropy (Basel) ; 25(3)2023 Mar 18.

Article en En | MEDLINE | ID: mdl-36981415

Palabras clave

decision making; derivatives pricing; energy markets; fuzzy sets; jump-diffusion; stochastic processes

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Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Base de datos: MEDLINE Tipo de estudio: Health_economic_evaluation / Prognostic_studies Idioma: En Revista: Entropy (Basel) Año: 2023 Tipo del documento: Article País de afiliación: Polonia Pais de publicación: Suiza

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