Detalhe da pesquisa
1.
CANONICAL THRESHOLDING FOR NON-SPARSE HIGH-DIMENSIONAL LINEAR REGRESSION.
Ann Stat
; 50(1): 460-486, 2022 Feb.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-36148472
2.
Testability of high-dimensional linear models with nonsparse structures.
Ann Stat
; 50(2): 615-639, 2022 Apr.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-35814863
3.
Inference and uncertainty quantification for noisy matrix completion.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(46): 22931-22937, 2019 11 12.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-31666329
4.
Bayesian Factor-adjusted Sparse Regression.
J Econom
; 230(1): 3-19, 2022 Sep.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-35754940
5.
Adaptive Huber Regression on Markov-dependent Data.
Stoch Process Their Appl
; 150: 802-818, 2022 Aug.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-35756192
6.
A selective overview of deep learning.
Stat Sci
; 36(2): 264-290, 2021 May.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-34305305
7.
Robust high dimensional factor models with applications to statistical machine learning.
Stat Sci
; 36(2): 303-327, 2021 May.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-34321713
8.
ASYMMETRY HELPS: EIGENVALUE AND EIGENVECTOR ANALYSES OF ASYMMETRICALLY PERTURBED LOW-RANK MATRICES.
Ann Stat
; 49(1): 435-458, 2021 Feb.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-34305194
9.
A SHRINKAGE PRINCIPLE FOR HEAVY-TAILED DATA: HIGH-DIMENSIONAL ROBUST LOW-RANK MATRIX RECOVERY.
Ann Stat
; 49(3): 1239-1266, 2021 Jun.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-34556893
10.
BRIDGING CONVEX AND NONCONVEX OPTIMIZATION IN ROBUST PCA: NOISE, OUTLIERS, AND MISSING DATA.
Ann Stat
; 49(5): 2948-2971, 2021 Oct.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-36148268
11.
STRUCTURED CORRELATION DETECTION WITH APPLICATION TO COLOCALIZATION ANALYSIS IN DUAL-CHANNEL FLUORESCENCE MICROSCOPIC IMAGING.
Stat Sin
; 31(1): 333-360, 2021 Jan.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-35046630
12.
ENTRYWISE EIGENVECTOR ANALYSIS OF RANDOM MATRICES WITH LOW EXPECTED RANK.
Ann Stat
; 48(3): 1452-1474, 2020 Jun.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-33859446
13.
A Projection-based Conditional Dependence Measure with Applications to High-dimensional Undirected Graphical Models.
J Econom
; 218(1): 119-139, 2020 Sep.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-33208987
14.
Factor-Adjusted Regularized Model Selection.
J Econom
; 216(1): 71-85, 2020 May.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-32269406
15.
Distributed estimation of principal eigenspaces.
Ann Stat
; 47(6): 3009-3031, 2019 Dec.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-31700197
16.
SPECTRAL METHOD AND REGULARIZED MLE ARE BOTH OPTIMAL FOR TOP-K RANKING.
Ann Stat
; 47(4): 2204-2235, 2019.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-31598016
17.
Robust Covariance Estimation for Approximate Factor Models.
J Econom
; 208(1): 5-22, 2019 Jan.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-30546195
18.
Gradient Descent with Random Initialization: Fast Global Convergence for Nonconvex Phase Retrieval.
Math Program
; 176(1-2): 5-37, 2019 Jul.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-33833473
19.
LARGE COVARIANCE ESTIMATION THROUGH ELLIPTICAL FACTOR MODELS.
Ann Stat
; 46(4): 1383-1414, 2018 Aug.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-30214095
20.
DISTRIBUTED TESTING AND ESTIMATION UNDER SPARSE HIGH DIMENSIONAL MODELS.
Ann Stat
; 46(3): 1352-1382, 2018 Jun.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-30034040