Entropic Dynamics of Stocks and European Options.

Abedi, Mohammad; Bartolomeo, Daniel

Abedi, Mohammad; Bartolomeo, Daniel.

Afiliação

Abedi M; Department of Physics, University at Albany-SUNY, Albany, NY 12222, USA.
Bartolomeo D; Department of Physics, University at Albany-SUNY, Albany, NY 12222, USA.

Entropy (Basel) ; 21(8)2019 Aug 06.

Article em En | MEDLINE | ID: mdl-33267478

Palavras-chave

BlackScholes model; BlackScholesMerton equation; European options; entropic dynamics; geometric Brownian motion; maximum entropy method; put-call parity

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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7515294
https://dx.doi.org/10.3390/e21080765

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Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Tipo de estudo: Prognostic_studies Idioma: En Ano de publicação: 2019 Tipo de documento: Article

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