Assessing stock market contagion and complex dynamic risk spillovers during COVID-19 pandemic. | Nonlinear Dyn;111(9): 8853-8880, 2023. | MEDLINE

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Assessing stock market contagion and complex dynamic risk spillovers during COVID-19 pandemic.

Lu, Yunfan; Xiao, Di; Zheng, Zhiyong.

Afiliação

Lu Y; School of Mathematics, Renmin University of China, Beijing, 100872 People's Republic of China.
Xiao D; Engineering Research Center of Financial Computing and Digital Engineering, Ministry of Education, Beijing, People's Republic of China.
Zheng Z; School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University, Beijing, 100044 People's Republic of China.

Nonlinear Dyn ; 111(9): 8853-8880, 2023.

Article em En | MEDLINE | ID: mdl-36785785

Palavras-chave

COVID-19 pandemic; Complex risk spillover; Copula functions; Sample entropy

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Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Tipo de estudo: Etiology_studies / Prognostic_studies / Risk_factors_studies Idioma: En Ano de publicação: 2023 Tipo de documento: Article

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